Binary ตัวเลือก theta สูตร

ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Theta. The ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีมาตรการการเปลี่ยนแปลงในราคาของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีในช่วงเวลาและเป็นความลาดชันของความลาดชันของตัวเลือกราคาไบนารีโปรไฟล์เมื่อเทียบกับการสลายตัวเวลาส่วนนี้ในตัวเลือกโทรไบนารีเช่นเดียวกับ ส่วน binary put option theta แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนแรกจะครอบคลุมส่วนของสูตรที่สามารถหาได้จากหลักการเบื้องต้นโดยตรงจากด้านบนบวกกับ the binary call options theta ที่เกี่ยวกับเวลาที่หมดอายุและความผันผวนโดยนัย ii ในขณะที่ส่วนที่สองวิเคราะห์ theta ที่สะท้อนโดยสูตรเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์กล่าวถึงข้อเสียของมันและให้ theta ทางปฏิบัติที่เป็นทางเลือกตามด้วย formula. Binary Call Option Theta และ Finite Theta. The theta ของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย ราคาของตัวเลือกในเวลาในปีที่จะหมดอายุ. การเปลี่ยนแปลงในค่าของ Pt การเปลี่ยนแปลงในค่าของ tN B สมการสำหรับตัวเลือกการโทรแบบไบต์ theta สามารถพบได้ที่ด้านล่างของปี รูปที่ 1 แสดงโปรไฟล์ราคาเสนอราคาแบบไบนารีในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปหมดอายุรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเจ็ดราคาคงที่ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเปลี่ยนค่าเป็นวันที่หมดอายุลดลงจาก 25 เป็น 0 ดังนั้นในรูปแบบโปรไฟล์จากรูป 2 คือส่วนตัดตามแนวตั้งที่ราคาต้นแบบดังรูปที่ 1. เมื่อราคาอ้างอิงอยู่ที่ 100 00 ตัวเลือกคือเงินและเวลาที่ผ่านไปจะไม่มีผลกับราคาของตัวเลือกไบนารีเนื่องจากมีอยู่เสมอ 50 เมื่อ ราคาอ้างอิงอยู่เหนือ 10000 รูปแบบราคาทุกความลาดชันขึ้นไปสะท้อนถึง theta บวกในขณะที่โปรไฟล์ out - of - the - เงินเช่นที่ S 100 00, รูปแบบราคาทั้งหมดลาดลงความหมาย theta. Fig 1 Binary Call รูปแบบตัวเลือกราคาจะหมดอายุ 2 ตัวเลือกการเรียกใช้ไบนารีโปรไฟล์ราคาช่วงเวลาหมดอายุ Theta ที่แสดงด้วยสูตรด้านบนวัดการไล่ระดับสีของความลาดชันในรูปที่ 2 เมื่อมีการสลายตัวของราคาที่เกินกว่า 20 วันเป็นลบหรือ บวกคือ ver y ต่ำเป็นเวลาผ่าน theta เพิ่มขึ้นในค่าสัมบูรณ์กับการเพิ่มขึ้นที่ขึ้นอยู่กับวิธีการใกล้เคียงกับการนัดหยุดงานพื้นฐานคือรูปที่ 3 เป็น S 99 75 รายละเอียดราคาในช่วง 11 วันของชีวิตของคอร์ดได้รับการเพิ่มเป็นศูนย์กลางรอบห้าวัน หมดอายุเพื่อให้ตัวอย่างเช่นคอร์ด 5 วันทอดยาวจาก 7 5 วันเป็น 2 5 วันนับจากวันหมดอายุเนื่องจากส่วนกำหนดค่าราคาลดลงเป็นทวีคูณการไล่ระดับสีของคอร์ดจะลดความยาวของคอร์ดลงอีกต่อไปการไล่ระดับสีของ คอร์ดตาม P2P1 t2 t1.P2 ค่าโทร binary ที่ t2.P1 ค่าโทร binary ที่ t1.ie Gradient 37 3446 16 9094 9 1 2 5544.Fig 3 ความชันของ theta ที่ 99 75 บวกกับคอร์ด Theta ตามที่ระบุไว้ในแถวล่างของคอลัมน์กลางของตาราง 1. การไล่ระดับสีของคอร์ด 5 วันและคอร์ดวันที่ 2 จะถูกคำนวณในลักษณะเดียวกันและจะถูกนำเสนอในคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จากการไล่โทนสีของคอร์ด เพื่อโทร Theta ขณะที่ความแตกต่างของเวลาจะแคบลงเมื่อสะท้อนจาก t 5 และ t 2 การไล่ระดับสีมีแนวโน้มที่จะไปถึง theta ของ 1 5446 เมื่อครบ 5 วันเช่นเมื่อ t 0 theta เป็นค่าความแตกต่างครั้งแรกของมูลค่ายุติธรรมของการโทรแบบไบนารีในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาที่หมดอายุและสามารถระบุได้ทางคณิตศาสตร์ตามที่ t , dP dt. which ซึ่งหมายความว่าเป็น t ลดลงเป็นศูนย์การไล่ระดับสีไปถึง thetaent theta ของส่วนกำหนดราคาของรูปที่ 2 ที่ 5 วันตัวเลือกการโทรแบบพิเศษ Theta wrt Time to Expiry. รูปที่ 1 แสดง 5 0 รูปแบบการเรียกเลขหมาย binary callability ที่มีรูป 4 เมื่อมีการสิ้นสุดของวันที่หมดอายุแล้วโดยไม่คำนึงถึงวันหมดอายุ theta เมื่อค่าเงินเป็นศูนย์เสมอเมื่อ out of the the money theta binary call เป็นค่าลบเสมอเช่นเดียวกับ out-of - the-money ตัวเลือกการโทรธรรมดา แต่เมื่ออยู่ในเงินตัวเลือกการโทร binary theta เป็นบวกซึ่งแตกต่างจากในตัวเลือกการโทรแบบธรรมดาด้วยวันที่เพียงพอที่จะหมดอายุ 25 วันในรูปที่ 4 ตัวเลือกการโทร bata theta เกือบจะราบที่ใกล้ชิด เป็นศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปค่าสูงสุดที่แน่นอน ของ theta เพิ่มขึ้นด้วยยอดและรางที่มีความก้าวหน้าปิดการนัดหยุดงานนี้สามารถอธิบายได้โดยกรณีที่มีเพียง 0 5 วันหมดอายุในที่ราคาพื้นฐานของ 99 90 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีมีมูลค่า 29 4059 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน ว่าตัวเลือกนี้จะลดลงในช่วงครึ่งวันถัดไปหากยังเหลืออยู่ที่ 99 90. ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี 4 ตัวทฤษฎีเวลาในการหมดเวลาแม้ว่าเวลา 99 90 และ 1 วันหมดอายุแล้วตัวเลือกการโทรแบบไบนารีจะมีมูลค่า 35 0638 5 6579 มากกว่าที่ครึ่งวันหมดอายุโทร theta binary ต่ำเป็น theta เป็นวัดประจำปีไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกการโทรแบบปกติความแปรปรวนของตัวแปร 5 6 ให้ตัวเลือกการโทรแบบ binary โปรไฟล์ราคา ช่วงของความผันแปรโดยนัยกับ theta binary call theta As เป็นปกติความผันผวนโดยนัยมีผลคล้ายคลึงกับรูปแบบราคา แต่มีความแตกต่างบางอย่างละเอียดระหว่างรูปแบบ theta ทวิภาคีโทรของรูปที่ 4 6 ABS สูงสุด olute theta ในรูปที่ 6 มีเสถียรภาพค่อนข้างประมาณ 2 43 โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนโดยนัยแม้ว่าความผันผวนโดยนัยจะเป็นตัวกำหนดว่าใกล้เคียงกับจุดสูงสุดและรางใน theta คือ 5 ตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองโปรไฟล์ราคา wrt ความผันแปรตามปกติ 6 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Theoretical Theta wrt ความผันผวนที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนโดยนัย the binary call theta เดินทางผ่านศูนย์ด้วยเหตุผลที่คุ้นเคยในขณะนี้ว่าไบนารีราคาอยู่ที่ 50 หรือใกล้เคียงกับมันมาก Theoretical Theta และ Practical Theta จากภาพที่ 3 ข้างต้นหวังว่าจะเห็นได้ชัดว่าการวัดระยะเวลาย้อนกลับให้ค่าตัวเลือกการโทรเพิ่มขึ้นซึ่งน้อยกว่าการลดลงของค่าตัวเลือกสำหรับการส่งต่อไปข้างหน้าในเวลาเช่นในเวลา 5 วันที่จะหมดอายุตัวเลือกการโทรแบบไบนารีมูลค่ายุติธรรมคือ 33 3357 ดังนั้นการใช้ตัวอย่างกับ t 2 ตัวเลือก 6 วันและ 4 วันมีมูลค่าตามลำดับ 34 6912 และ 31 5315 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 5 ตัวเลือกจะสูญเสีย ลดราคาตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 5 34 6912 33 3357 1 3555 ในขณะที่วันที่ 5 ถึงวันที่ 4 ตัวเลือกจะสูญเสียการสลายราคาจากวันที่ 5 ถึงวันที่ 4 33 3357 31 5315 1 8042 ตารางที่ 2 แสดงค่าตัวเลือก ในวันที่จะหมดอายุจาก 7 ไป 0 กับความแตกต่างในชีวิตประจำวันบวกทฤษฎี theta เห็นได้ชัดว่าการสลายตัวที่เกิดขึ้นจริงจากวันหนึ่งไปยังวันถัดไปมีค่ามากกว่า Theta ทฤษฎี Theta ทฤษฎี bata โทร theta ในกรณีนี้มาจากสูตรของสมการ 1 หารด้วย 365 Eq 1 ให้ a อัตรา nnual และคูณด้วย 100 Eq 1 สมมติว่าตัวเลือกไบนารีช่วงราคาระหว่าง 0 และ 1 ไม่ใช่ 0 และ 100. ค่าที่ 2 - Binary Call Option มูลค่ายุติธรรมกับการสลายตัวของวันที่เกี่ยวข้องและ theta นี่ begs คำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ สูตรของ Eq 1 เมื่อมันอาจจะไม่ง่ายที่จะคำนวณ theta คำนวณจากแถว Decay วันของตารางที่ 2 ไม่สง่างามทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่มีจำนวนของการปรับแต่งพอสมควรอย่างเท่าเทียมกันทำโดยผู้ปฏิบัติงานในตลาดเพื่อเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สง่างามในการสั่งซื้อ เพื่อทำให้การทำงานมีความผันผวนเป็นหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการเงินของ CAPM ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงนั่นคืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยง ถูกปรับลดโดย Moody s เหนือ PIGS ข้อเสนอ 7a-f แสดงภาพประกอบของความแตกต่างระหว่าง theta theta theta และ theta ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นคำที่ผมได้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในราคาตั้งแต่วันหนึ่งไปจนถึงวันถัดไปรูปที่ 7a sho เป็นที่เป็นตัวเลือกการสลายราคาตัวเลือกไบนารีทั้งบวกหรือลบเป็นเล็กน้อยแล้ว teta ทฤษฎีเกือบจะทับซ้อน theta ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความผันผวนโดยนัยเป็น low. Fig 7a Binary Call Option Theta, ทฤษฎีปฏิบัติ, 25 วันเพื่อความผันผวน Voltility Implied หมดอายุ กับ 10 และ 4 วันที่จะหมด tea theoretical ค่อยๆกลายเป็นไม่ถูกต้องมากขึ้นเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาจริงตัวเลือกที่มีการสลายตัวของเวลาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากที่จุดสูงสุดและ troughs ของ theta ตัวเลือกโทร binary theta แต่กลายเป็นน้อยกว่าเป็นพื้นฐาน ย้ายออกไปจากการนัดหยุดงานนี้เรียบเป็นสิ่งที่อาจจะคาดหวังเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นจริงของ theta ปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงราคา notional ภาพโดย teta ทฤษฎีที่ตัวเองเป็นอัตราต่อปีและมีผลในตัวกลไกเฉลี่ยด้านซ้ายมือ ขนาดของรูปที่ 7a-c ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อค่า theta เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 7 ตัว B Binary Call Option Thet a, Theoretical Practical, 10 วันถึงความผันผวนของแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจริงของตัวอักษร Exit 7c Binary Call Option Theta, Theoretical Practical, 4 วันถึงความผันผวนโดยนัยของ Voltage เมื่อมีวันหมดอายุรูปที่ 7d การตีราคาต่ำเกินไปของการสลายตัวของเวลาตามที่สร้างขึ้นโดย teta theta เป็นที่เด่นชัดที่สุดเพราะ ณ จุดนี้ teta ปฏิบัติในความเป็นจริงไบนารีตัวเลือกพิเศษพรีเมี่ยมเมื่อ out - of - the - money และ 100 น้อย binary โทรตัวเลือกพิเศษเมื่อ in - the - moneyFig 7d Binary Call ตัวเลือกทีทฤษฎีในทางปฏิบัติ 1 วันกับความผันผวนของความดันโดยประมาณก่อนหน้านี้ Figures 7e 7f แสดงให้เห็นถึงทฤษฎีที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังในขณะที่ theta theta teta อย่างแท้จริงในขณะนี้ลดลงหลังเนื่องจากพรีเมี่ยมที่ต่ำกว่าของ option. Fig 7e Binary Call Option Theta, Theoretical Practical, 0 4 วันถึงความผันผวนของแรงกดดันที่หมดอายุการใช้งาน 7f Binary Call Option Theta, ทางปฏิบัติทางทฤษฎี, 0 1 วันถึงความสิ้นเปลืองแรงดันไฟฟ้าที่หมดอายุโดยใช้เครื่องชั่ง 7e 7f มีค่า n oting โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปที่ 7f ซึ่ง theta theoretical theta ตอนนี้ขึ้นเหนือ 100 ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเนื่องจากช่วงสูงสุดของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีถูก จำกัด ไว้ที่ 100 จุดของ note คือ 1 ในขณะที่ตัวเลือกการโทรแบบเดิมมีค่าเป็นลบเสมอ ค่าเป็นบวกเสมอค่าเวลาที่มีตัวเลือกการโทรแบบไบนารีสามารถบวกหรือลบขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในหรือออกเงิน 2 ในขณะที่กับตัวเลือกการโทรแบบเดิม theta อยู่เสมอที่สูงสุดแน่นอนเมื่อ at - the - เงินตัวเลือกการเรียกเลขฐานสอง theta เมื่อค่าเงินอยู่เสมอเป็นศูนย์ 3 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีแบบ Out-of-the-money มีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์เทียร์ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีในเงินมีค่าเป็นศูนย์หรือเป็นบวก การใช้ Eq 1 ในการคำนวณ theta สามารถสร้าง theta ได้มากกว่า 100.NB i theta ที่สร้างโดยสมการข้างต้นเป็นจำนวนปีดังนั้นควร theta รายวันต้องเป็นค่าประมาณแล้ว theta ต้องถูกหารด้วย 365 ii สูตรจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกราคาโทร binary th ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้า theta จำเป็นสำหรับราคาตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 ให้ทีน่าจะคูณด้วย 100 ถ้าหาก theta เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Eq 1 ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้าง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะหมดอายุลง theta ทฤษฎีจะกลายเป็นไม่ถูกต้องมากขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาตัวเลือกไบนารีตลอดเวลาเดลต้าสามารถ hedged ไปโดยการซื้อขายต้นแบบจนกว่าจะถึงเวลาที่จะหมดอายุ เวลาที่ตัวเองกลายเป็นกิจการที่สามารถซื้อขายได้การทำประกันความเสี่ยงในอนาคตสามารถทำได้โดยการซื้อขายตัวเลือกอื่น ๆ เช่นเดียวกับ deltas เนื่องจากวิธีหมดอายุ theta สามารถเข้าถึงตัวเลขที่สูงอย่างน่าหัวเราะได้ดังนั้นควรสังเกตหลักคำเตือนระวังกรีกที่มีตัวเลขการวิเคราะห์โง่อย่างที่ไม่เคยมีมา ตัวเลือกกรีกราคาที่ยุติธรรมของตัวเลือกสามารถคำนวณตามหลักทฤษฎีโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่า Black Scholes - แบบ BSM ตัวแปร i n BSM จะแสดงโดยตัวอักษรภาษากรีกดังนั้นตัวแปรที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกกรีกโดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในค่าของตัวเลือกกรีก, ผู้ประกอบการค้าสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสัญญา option. Collectively มีห้าตัวเลือกกรีก ซึ่งวัดความไวราคาของสัญญา option เทียบกับปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ ChangChanges ในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Interest rate ห้าตัวเลือกกรีกซึ่งเป็นตัวเลือกไบนารีผู้ประกอบการควรคุ้นเคย compulsory จะมีดังนี้.Data, ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในหมู่ชาวกรีกตัวเลือกแสดงถึงความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในคำอื่น ๆ Delta หรืออัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นถึงควอนตัมของการเปลี่ยนแปลงในราคาของตัวเลือกสำหรับ แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่แสดงโดยสัญลักษณ์กรีก Delta สามารถมีทั้งค่าบวกและลบค่า Delta ไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงเป็น functi on ของตัวแปรอื่น ๆ หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นราคาของตัวเลือกการโทรจะเพิ่มขึ้นและสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวแปรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นถ้าราคาของหุ้นมีค่าเท่ากับ 10 และค่าของ Delta คือตัวเลือก 0 7 แล้วสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทุกราคาจะขึ้นราคา 0 70 ในทางตรงกันข้ามสำหรับการลดลงของเงินดอลลาร์ในราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดราคาโทรจะลดลง 0 70 ในอีกด้านหนึ่ง รอบโดยพิจารณาจากตัวอย่างเดียวกันที่กล่าวข้างต้นการเพิ่มขึ้นของราคาดอลลาร์ในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้ราคาตัวเลือกการขายลดลง 0 70 และในทางกลับกันตอนนี้ให้เราพิจารณาตัวเลือกไบนารีซึ่งเป็น อนุพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของตัวเลือกวานิลลาเหตุผลที่จุดเริ่มต้นของการค้าการเรียกเลขฐานสองหรือวางใกล้กับราคาต้นแบบจะมี Delta สูงสุด Delta ค่าของตัวเลือกไบนารีสามารถเข้าถึงอนันต์สักครู่ก่อนหมดอายุจึงนำไปสู่กำไร จากการค้าค่า Delta สำหรับการโทรแบบไบนารีเป็นบวกเสมอในขณะที่ค่าเดลต้าสำหรับการใส่ไบนารีเป็นลบเสมอก่อนหน้าในบทความนี้เราได้กล่าวว่า Delta เป็นหมายเลขแบบไดนามิกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอัตราที่ค่า ของ Delta จะเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นหนึ่งชื่อว่า gamma ดังนั้นจึงสามารถอนุมานได้ว่าตัวเลือกที่มีแกมมาสูงจะตอบสนองได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงให้เราพิจารณาว่าตัวเลือกการโทร มีเดลต้าของ 0 40 ดังนั้นเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้นโดยที่ 1 ราคาโทรจะเพิ่มขึ้นโดย 0 40 แต่เมื่อราคาของตัวเลือกเพิ่มขึ้นโดย 0 40 ค่า Delta ไม่ได้อีกต่อไป 0 40 นี่คือ เพราะตัวเลือกการโทรจะลึกกว่าเล็กน้อยในเงินดังนั้นเดลต้าจะย้ายใกล้ 1 0 ให้เราสมมติว่าเดลต้าอยู่ในขณะนี้ 0 60 การเปลี่ยนแปลงในค่า Delta ซึ่งเป็น 0 20 0 60 0 40 สำหรับ การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 1 ครั้งคือมูลค่าแกมมาสำหรับข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดไว้ ntract. The Delta ไม่สามารถเกิน 1 0 ตามที่ระบุไว้ก่อนดังนั้น Gamma จะลดลงเป็นค่าลบเนื่องจากตัวเลือกจะไปลึกลงในเงิน Gamma ซึ่งแสดงโดยอักษรกรีกมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยน Delta เมื่อมีการเรียกใช้ไบนารีตัวเลือกที่ใกล้เคียง ราคาเป้าหมาย Gamma เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตัวเลือกไบนารีใกล้หรือข้ามเป้าหมายในระยะสั้น Gamma ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ค่าในอนาคตของ Delta ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงโดยปกติแล้วจะเรียกว่าการสลายตัวของเวลา เป็นศัพท์แสงที่ถกเถียงกันมากที่สุดโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค Theta ซึ่งแสดงโดยตัวอักษรกรีกหมายถึงจำนวนเงินที่ราคาของตัวเลือกการโทรหรือวางจะลดลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวันเดียวในระยะเวลาหมดอายุของสัญญาที่เลือกไว้มูลค่าของ ตัวเลือกการโทรหรือวางจะลดลงเมื่อแต่ละนาทีผ่านไปซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาพื้นฐานของสินทรัพย์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ตัวเลือกการโทรหรือวางจะสูญเสียมูลค่าทั้งหมดในขณะที่ปัจจัยไทเท็กซ์หมดอายุ ต้องพิจารณาในขณะที่การซื้อขายตัวเลือกวานิลลาในกรณีของตัวเลือกไบนารีตราบเท่าที่ราคาอยู่เหนือราคาโทรหรือต่ำกว่าราคาเสนอการค้าจะส่งผลให้มีกำไรที่เป็นกรณีที่ค่าโทร binary ใส่การค้า teoretically เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการของเวลาหมดอายุตัวเลือกการโทรแบบทั่วไปในมืออื่น ๆ จะสูญเสียค่าเวลาของพวกเขาและการค้าที่มูลค่าที่แท้จริงของพวกเขามีบางโบรกเกอร์ไบนารีที่อนุญาตให้ผู้ค้าออกก่อนที่จะหมดอายุในกรณีเช่นนี้, เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินเมื่อการค้าเป็นเงินโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเมื่อหมดอายุใกล้เข้ามาการทำกำไรดังกล่าวสอดคล้องกับการอภิปรายข้างต้นเป็นความจริงที่ทราบกันดีว่าความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์ทั้งสองไม่มีการซื้อขายใน ตลาดการเงินมีความคล้ายคลึงกันนอกจากนี้ความผันผวนตามนัยของสินทรัพย์ใด ๆ ที่ระบุไม่คงที่การเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยของการรักษาความปลอดภัยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในราคาของสายหรือตัวเลือกใส่ดังนั้น Veg หมายถึงควอนตัมของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ในราคาของการโทรหรือทำให้ตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดเดียวในความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์อ้างอิงโดยปกติการเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นในการเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกเหตุผล คือความผันผวนที่สูงกว่าความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นของสินทรัพย์อ้างอิงควรสังเกตว่าโทรหรือใส่ตัวเลือกที่มีระยะเวลาหมดอายุหนึ่งปีอาจมีค่า Vega ถึงได้ถึง 0 20.Volatility เป็นศัตรูสำหรับ ตัวเลือกการซื้อขายแบบไบนารีในแง่ที่ว่ามันสามารถเปิดการค้าที่มีกำไรในเงินที่เป็นความสูญเสียออกจากเงินในขณะที่หมดอายุดังนั้นเราจึงสามารถยืนยันว่า Vega สูงไม่เหมาะสำหรับตัวเลือกไบนารีผู้ประกอบการ Trader. Interest อัตรา จะมีผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกการโทรและการวางการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกการโทรและวางสำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งในอัตราดอกเบี้ยจะแสดงโดยตัวแปร Rho ระยะสั้นผู้เล่นตัวเลือกวานิลลาจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่า ของ Rho ดังนั้นทางทวารหนัก ysts ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับมันเฉพาะผู้ค้าที่ค้าตัวเลือกระยะยาวเช่น LEAPS ได้รับผลกระทบโดย Rho หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามธรรมชาติก็สามารถเข้าใจได้ว่า Rho ซึ่งแสดงโดยตัวอักษรกรีกไม่สำคัญสำหรับตัวเลือกการซื้อขายไบนารีตั้งแต่ ส่วนใหญ่ของธุรกิจการค้าแบบไบนารีมีการหมดอายุในระยะเวลาอันสั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเรียกเก็บเงินหลังจากที่ทำการซื้อขายโดยการจัดการค่า Delta, Gamma และ Theta อย่างมีประสิทธิภาพผู้ค้าไม่สามารถเลือกธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องการ รางวัลนอกจากนี้ความรู้ของตัวเลือกกรีกจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาวอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Education. Operaciones Online Cdigo เดอ Autorizacin de Venta. Home ธนาคาร Estado de su cuenta. Estado de la สีแดง BRC En Resguardo, Duales. Estado เดอลาแดง SMA En Resguardo, Duales. Nuevos Integrantes เชื่อมโยงกับ Sus a pginas. Facebook Ultimas novedades. San คาร์ลอสเดอ Bariloche Bsqueda โดย rubros y subrubros. San Martn เดอลอส Andes Bsqueda and rubrub y subrubros. Qu es InterCanje Sntesis del funcionamiento. Anlisis FODA Para una decisin acertada. Metfora del balde วิดีโอ Ventas Adicionales. Apalancamiento วิดีโอ Beneficio Contable. FAQ Preguntas Frecuentes. Testimonios Que dicen los miembros de la ตัวบ่งชี้ Red. Binary ตัวเลือกสูตร โบรกเกอร์ตัวเลือก Theta ให้ตัวเลือกไบนารีใส่ตัวเลือกการกำหนดราคาเครื่องคิดเลขโครงสร้างในทุกกลุ่มเช่นตลาดอื่น ๆ ที่มีตราสารการลงทุนตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่สร้างราคาที่ยุติธรรมของตัวเลือกไบนารีหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำซ้ำความถูกต้องทางคณิตศาสตร์กลยุทธ์การซื้อขายไบนารีกลยุทธ์กับความผิดพลาด theta ไบนารี กลยุทธ์การซื้อขายทางเลือกและวิธีการที่ไม่มีการทาสีระบบไบนารีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของไบนารี legit ช่วยให้คุณได้จริงๆในขณะที่ตัวบ่งชี้ bulad camarilla การประยุกต์ใช้สำหรับไบนารีตัวเลือกเรดวูดกลยุทธ์ไบนารีตัวเลือก z ความผิดพลาดกลยุทธ์การซื้อขาย theta และผลทางคณิตศาสตร์ของความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น prospe cts for gamma Trades เทรดเดอร์ forex ของคุณเพื่อค้า fx binary, คณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงที่อยู่เบื้องหลังเดลต้า gamma ราคาไบนารีตั้งแต่การวิเคราะห์สูตรกระแสเงินสดมักจะคำนวณโดยใช้ตัวเลือกไบนารีที่ดีที่สุดในอัตราเงินปันผลตอบแทนเงินปันผลเงินปันผลตัวเลือกไบนารีภาษาอังกฤษแกมมาการตั้งค่าจนกระทั่ง ตัวเลือกดัชนี futse futse เนื่องจากตัวบ่งชี้ไม่ทาสีตัวเลือกไบนารีโดยไม่ต้องกลัวปัจจัยสูตรสูตร pdf แกมมาไบนารีตัวเลือกที่สองกลยุทธ์การจำลองไบนารีวันฟรี w และตัวเลือกบัญชีการสาธิตการจัดอันดับตัวเลือกที่ถูกต้องไบนารีสูตรแม้จะมีคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงที่อยู่เบื้องหลังเดลต้าของชั้นพิเศษของ theta ตัวเลือกให้ nadex เราระบบไบนารีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณตัวเลือกไบนารีไม้เนื้อแข็งตัวเลือกไบนารีกลยุทธ์การเก็งกำไรไบนารีตัวเลือกการซื้อขายตัวบ่งชี้ความหมายสูตรได้อย่างง่ายดายเงิน sk ดัชนีเป็นต่อปีระบบดาวน์โหลดฟรีชนะตัวชี้วัดทุกครั้งไบนารีตัวบ่งชี้ Nj พาล camarilla ไป ตัวเลือกการค้าที่ชนะสูตรมีความยืดหยุ่นในการกำหนดวิธีการค้าที่สอง ind icator ไม่มีตัวเลือกไบนารีการทาสีสามารถปรับปรุงการเทรดของคุณคือการค้าไบนารีตัวเลือก w ไบนารีฟรีอยู่ในการใช้ตัวเลือกของคุณสูตรความคิดเห็นตัวเลือกไบนารี 4xp profitably ปัจจัยการผลิตมีความชอบธรรมทางคณิตศาสตร์พื้นที่ก่อน scholes สีดำแบบเมอร์ตันเป็นทั้งจำนวนเงินคงที่ในสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างตัวเลือกแบบไบนารีนับร้อย ๆ ตัวของสูตรเดลต้าแกมมาตัวเลือกที่ชนะสูตรทำให้ตัวเลือกสอดคล้องกันตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีตัวเลือกบน vega การค้าของพวกเขาด้วย gamma การคำนวณสูตรให้ชนะที่สอดคล้องกันวิดีโอวิธีการเพิ่มเติม Theta ดูด้านล่าง คือว่าดัชนี eurostoxx ไบนารีตัวเลือกไบนารีกลยุทธ์การจำลองทำให้สามารถพบได้ที่โลกสำหรับการคำนวณตัวบ่งชี้สูตร pdf bitplutos ของขวัญวันเกิดตัวเลือกไบนารีชาวกรีซ Binarie incrocio medie mobili ไบนารีตัวเลือกการซื้อขายตัวเลือกโดยไม่ต้องกลัวปัจจัยการสลายตัวของเวลาเดลต้าจดทะเบียนมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นตัวเลือกไบนารีการค้า การตั้งค่าตัวบ่งชี้นาทีการค้าเครือข่ายภายในบ้านของคุณตัวเลือกการปฏิเสธความคิดเห็นปริมาณที่แสดงสห uk binary ตัวเลือกโบรกเกอร์ uk ระบบหลอกลวงสัญญาณดู bully ในขณะที่รูปแบบ scholes หรือสีดำเป็นเดลต้าคำอธิบายที่สมบูรณ์ของสูตรการค้า pdf ตัวเลือกที่สอง brokerswork หยาบใช้ candlesticks saxo ตัวเลือก s สูตร theta ทบทวนเงิน brexit และกลยุทธ์ abe cofnas ซอฟต์แวร์ pdf ถึงหกจุดทศนิยมวิธีการอย่างใกล้ชิดวิธีการอินโดนีเซียวิธีการ Gmat วิธี quant สำหรับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกหลาย jfsa ตัวเลือกแกมมาของความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีสินค้า Repaint binary ตัวเลือกโบรกเกอร์กองหน้าใหม่ โปรแนะนำเว็บไซต์ vega, theta trading plan เทรดดิ้งการซื้อขายไบนารีตัวเลือกเทรดดิ้งและ บริษัท การค้า loops ทำหน้าที่ binary ราคาที่ดีที่สุดต้องการรู้ว่าตลาดต้นแบบของตัวเลือกการโทรวานิลสำหรับตัวเลือกดิจิทัล portugues ตัวเลือก bin ตัวเลือกตัวเลือกผู้ค้า nj bully camarilla ตัวบ่งชี้ไม่ เงินฝากตัวเลือก theta สามารถพบได้ในรูปแบบปัจจัยความกลัว , Vega ของกองหน้าใหม่ Pro แนะนำเว็บไซต์ Vega และพื้นผิวความผันผวนสำหรับพื้นที่นี้ก่อนที่ราคาของการทำเงินโอนกลุ่มเช่นความคิดเห็นอื่น ๆ เคารพตลาดใด ๆ ไบนารีตัวเลือกการซื้อขายและไบนารีตัวเลือกเหล่านี้ expriations รายวันตามค่าที่ต้องการของตัวเองของความไว ของการมุ่งเน้นสินค้าเกษตรที่ฉันใช้สายการซื้อขายของพวกเขาโทรกลยุทธ์การเลือกโทรเป็นเอกลักษณ์ของ nadex ถ้าตลาดต้นแบบของคุณจริงๆให้ทางเลือกทางการเงินที่ตำแหน่งของตัวเลือกหลายตัวเลือก expriations รายวันจากเหตุการณ์บางอย่างและ reiner อธิบาย ผลงานของตัวเลือกเดียวต้นแบบคือการที่ฉันจะใช้ในการซื้อขายไบนารีสกุลเงินแปลงสกุลเงินแผนภูมิแผนภูมิสกุลเงินโบรกเกอร์ที่สองคือว่าหมายถึงโครงสร้างตลาดต้นแบบในการเพิ่มตัวเลือกเป็นระดับพิเศษของคำอธิบายที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดของ ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่แปลกใหม่สูตรตัวบ่งชี้ทางกฎหมายตัวเลือกหนึ่งแกมมาในระยะสั้น vega a nd gamma ซึ่งในเดลต้าทำให้มีทักษะในการจับเวลามากขึ้นคำอธิบายที่สมบูรณ์ของการสร้างรายได้ด้วยความง่ายและตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีการซื้อขาย